Handel mit einer Kante unter Verwendung der Hurst Exponent im Forex Trading Im harmonischen Handel verwenden wir den Hurst Exponent als eine Schätzung der Vorhersagbarkeit eines Preisdatenstroms. Anti-Persistenz - Wert 0 - 0,5 (dh, was immer jetzt geschieht, ist wahrscheinlich, umzukehren) Zufälligkeit - Wert 0 - 0,5 (dh, was auch immer geschieht, ist jetzt wahrscheinlich umgekehrt) Interpretation des Hurst-Exponenten Die Werte des Hurst-Exponent-Bereichs liegen zwischen 0 und 1. Im Harmonischen Handel sollte der Hurst-Exponent idealerweise zwischen 0 und 0,5 liegen, wenn die Muster mögliche Umkehrtransaktionen identifizieren . (Beachten Sie, dass dies unabhängig von einem bullischen oder bärischen Handel wahr ist). Je niedriger und steiler der Hurst-Exponent ist, desto besser ist er. In dem obigen Beispiel, obwohl die Hurst nach abwärts geht, ist es immer noch um die 0,5-Ebene, was Zufälligkeit anzeigt. Dies ist nicht ideal und suggeriert eine etwas schwächere Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung, als wir es am besten sehen würden. Ich benutze Hurst nur als Filter, um mir zu helfen festzustellen, wie schwer oder leicht ich den Handel nehmen sollte - nicht zu beeinflussen, wenn ich den Handel nehme oder nicht. Also, wenn Hurst ist etwa 0,5 oder höher, dann sagt mir, dass ein leichter Handel als üblich - mit weniger Hebelwirkung statt. Definition von Hurst-Exponentenwerten Ein Hurst-Exponentwert H zwischen 0,5 und 1 - zeigt anhaltendes Verhalten an, das heißt, die Zeitreihe tendiert. Wenn es eine Erhöhung von dem Zeitschritt t-1 zu t gibt, wird es wahrscheinlich eine Erhöhung von t bis t1 geben. Das gleiche gilt für Abnahmen, wo eine Abnahme tendenziell einer Abnahme folgen wird. Je größer der H-Wert ist, desto stärker ist der Trend. Serien dieser Art sind einfacher zu prognostizieren als Serien fallen in den beiden anderen Kategorien. Ein Hurst-Exponentwert H zwischen 0 und 0,5 - existiert für Zeitreihen mit anti-persistenten Verhalten. Dies bedeutet, dass eine Zunahme von einer Abnahme gefolgt wird (oder eine Abnahme wird von einem Anstieg gefolgt werden). Dieses Verhalten wird manchmal als Mittelwert-Reversion bezeichnet, was bedeutet, dass zukünftige Werte eine Tendenz haben, zu einem längeren Mittelwert zurückzukehren. Die Stärke dieser mittleren Reversion nimmt zu, wenn H gegen 0 geht. Ein Hurst-Exponentwert H in der Nähe von 0,5 - gibt einen zufälligen Weg an (eine Brownsche Zeitreihe). In einem zufälligen Weg gibt es keine Korrelation zwischen einem Element und einem zukünftigen Element, und es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass künftige Rückgabewerte nach oben oder unten gehen werden. Hurst Exponent William Hurst war ein Hydrologe, der daran arbeitet, wie es scheint, wie ein einfaches Problem: wie groß sollte ein verdammt auf dem Nil sein, um alle möglichen Überschwemmungen zu enthalten Hurst begegnet einem einzigartigen Problem, wo die Mathematik zu Die Frage ist noch nicht vorhanden. Hurst8217s Arbeit gefunden breite Anwendungen in vielen unabhängigen Bereichen der Sciene. Software-Ingenieure nutzen es, um zu messen, wie anfällig ein Netz zu Überlastung ist. Geologen, die Ölfeldablagerungen modellieren, schauen auf die Tendenz, dass Öl - und Gasfelder zusammenhängen. Finanzingenieure nutzen es, um zu analysieren, wie die Tendenz einer bestimmten Zeitreihe Trends zu bilden. Der Exponent selbst ist viel einfacher als die ganze Mathematik, die verwendet wird, um ihn zu finden. Die meisten Menschen sind daran gewöhnt, mit Daten zu arbeiten, bei denen der Hurst-Exponent 0,5 ist. Meine Lieblings-Analogie, die, eine Münze zu werfen, fällt in die 0.5 Hurst Kategorie. Jeder Prozess, der Gaußscher ist oder einer normalen Glockenkurve folgt, hat ebenfalls einen Hurst-Exponenten von 0,5. Der gesamte verfügbare Bereich für den Hurst-Exponenten ist 0 bis 1. Ein Wert nahe Null sollte wie eine flache Linie aussehen. Immer wenn Abweichungen vom Durchschnitt auftreten, sind sie sehr anfällig für die Rückkehr zum Durchschnitt. Ein Hurst-Exponent nahe 1 zeigt eine starke Trendneigung an. Der Wert des Hurst-Exponenten erhöht sich, wenn die Diagrammzeit verlängert wird. Ich sage dies basierend auf meiner Erfahrung der Überprüfung der Hurst Exponent und seine Beziehung zu verschiedenen Forex-Paare, vor allem die EURUSD. Tick und eine Minute Daten zeigen Hurst Werte konsequent nahe 0,5. Das Bewegen auf die Tages-Chart stößt die Nadel mehr auf so etwas wie 0.55-0.6. Der Wechsel zu wöchentlichen Diagrammen führt dazu, Werte näher an 0,7 zu bringen. Denken Sie daran, dass dies nicht das Ergebnis einer formellen Studie ist. It8217s basiert auf meiner allgemeinen Erfahrung. Schätzen Sie die Hurst Exponent Die große Einsicht, die Hurst führte, um die Exponentenkonzept stesm aus seiner Idee der rescaled Bereichsanalyse. Die Idee ist, zu untersuchen, wie die Segmentierung eines bestimmten Datensatzes in größere Sammlungen den gesamten Wertebereich ändert. Die rekalierte Bereichsanalyse wird üblicherweise als R über S bezeichnet. Die R steht für die Bereichskomponente und ist am schwersten zu berechnen. Es gibt 3 Schritte für jedes Segment beteiligt. Um RS von P0 zu P1 zu berechnen, ist der erste Schritt, die mittlere Vaule von P0 bis P1 zu berechnen. Schritt zwei berechnet die abweichende Reihe vom Durchschnitt. Die abweichende Reihe bei P0 ist beispielsweise gleich P0 minus dem Reihenmittelwert. Dies wird über alle Punkte im Satz wiederholt, um die abweichende Reihe zu erzeugen. Schritt 3 ist die kumulative Abweichungsreihe. Dies ist eine ausgefallene Art zu sagen, um durch die abweichenden Reihen zu gehen und die kleinsten und größten Werte auszuwählen. Die Differenz zwischen den kleinsten und größten Werten in der abweichenden Reihe ist R. Das Finden von S ist viel einfacher. Sie steht für die Standardabweichung des Segments. Die Formel dafür finden Sie auf Wikipedia und Tausenden von anderen Seiten im Internet. Fazit Der Hurst-Exponent kann ein großes Werkzeug sein, um das allgemeine Verhalten bestimmter Instrumente zu kategorisieren. Es kann auch verwendet werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Ändern der Charting-Periode einer Strategie kann erklären, alle Verschlechterungen oder Verbesserungen in der Strategie gibt. Ich habe keine Anwendbarkeit auf die Vorhersage der Finanzmärkte mit dem Hurst Exponenten gefunden. Es zeigt nicht an, ob der Preis nach oben oder unten bewegt wird. Ich habe nicht gefunden, dass nur, weil die Hurst liest 0.4, dass es auf 0,5 jederzeit in der nahen Zukunft zurück. Und wenn ja, hilft das immer noch nicht mit der Richtung. Alles, was sie sagt, ist, dass vielleicht die Märkte weniger durchschnittlich zurückgehen werden, als sie gewesen sind.
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